应学院邀请，复旦大学薛军工教授将来美高梅官网作学术报告。
报告题目：Conditional Sampling and its Applications in Computational Finance
报告摘要：In this talk, we use two examples to show that, when incorporated with the conditional on one-step-survival technique, Monte-Carlo simulations can efficiently compute the Greeks of some financial derivatives with discontinuous payoffs.
报告时间：2024年7月4日上午10:00
报告地点：致勤楼C-101会议室
邀请人：缪树鑫教授
届时欢迎广大师生参与交流！
报告人简介
薛军工，复旦大学数学科学学院教授，博士生导师。1996年于复旦大学获博士学位，1999年至2000年受德国洪堡基金资助访问德国克姆尼茨工业大学，2000年至2004年任加拿大曼尼托巴大学电子工程系副研究员，2004年3月起任复旦大学数学科学学院教授。先后入选教育部新世纪人才支持计划和上海市浦江计划。主要研究方向为数值代数和金融计算，在 Numer. Math., Math. Comp., SIAM Finan. Math, SIAM J. Matrix Anal. Appl. , IMA Numer. Anal.等学术期刊发表论文多篇。
甘肃省数学与统计学基础学科研究中心
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2024年7月2日
